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选样空间 :巨潮大盘成长和巨潮大盘价值以巨潮大盘指数样本股为样本空间;巨潮中盘成长和巨潮中盘价值以巨潮中盘指数样本股为样本空间;巨潮小盘成长和巨潮小盘价值以巨潮小盘指数样本股为样本空间.
巨潮成长指数样本股为巨潮大盘成长样本股,巨潮中盘成长样本股和巨潮小盘成长样本股的综合,样本数为332;
巨潮价值指数样本股为巨潮大盘价值样本股,巨潮中盘价值样本股和巨潮小盘价值样本股的综合,样本数为332.
成份股的选择 :1． 计算价值因子与成长因子的变量数值成长因子有三个变量:主营业务收入增长率,净利润增长率和净资产收益率,其中:主营业务收入增长率=过去3年主营业务收入增长率的均值
净利润增长率=过去3年净利润增长率的均值价值因子有四个变量:每股收益与价格比率,每股经营现金流与价格比率,股息收益率,每股净资产与价格比率.
2． 计算风格Z值
若某股票的一个或者多个成长因子或者价值因子缺失,则采用该股票同行业的平均值代替.计算出每只股票的7个变量值之后,在样本空间内对所有7个变量值进行标准化z分处理.
为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响,计算增长率变量时,先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列,将处在下端10%的所有数值统一设定为下端排名第10%的数值,将处在上端10%的所有数值统一设定为上端第10%的数值.
一个公司股票的成长Z值是三个成长因子变量Z值的均值,价值Z 值是四个价值因子变量Z值的均值.
3． 指数选样
在巨潮大盘指数样本股中,选取成长Z值最高的66只股票作为巨潮大盘成长初始样本股;选取价值Z值最高的66只股票作为巨潮大盘价值初始样本股;
在巨潮中盘指数样本股中,选取成长Z值最高的100只股票作为巨潮中盘成长初始样本股;选取价值Z值最高的100只股票作为巨潮中盘价值初始样本股;
在巨潮小盘指数样本股中,选取成长Z值最高的166只股票作为巨潮小盘成长初始样本股;选取价值Z值最高的166只股票作为巨潮小盘价值初始样本股.
成分股定期调整: 成份股的定期调整定于每年1月和7月的第一个交易日实施,通常在前一年的12月和当年的6月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案.
成份股样本定期调整方法是先对入围股票进行综合排名,再按下列原则选股:
1． 排名在样本数70%范围之内的非原成份股按顺序入选;
2． 排名在样本数130%范围之内的原成份股按顺序优先保留;
3． 价值指数每次样本股调整数量不超过样本总数的20%;
4． 成长指数每次样本股调整数量不超过样本总数的20%.
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